Noto come membro del gruppo The Lost Generation, Hennig iniziò la sua carriera come fotografo e si unì al Bauhaus. Qui fu influenzato da Kandinsky, Schmidt e Mies van der Rohe. In questi anni realizzò Kinder der Strasse, una serie di fotografie successivamente distrutta dai nazisti. Nel 1932 Josef Albers lo incoraggiò a dedicarsi alla pittura e a trovare un proprio stile. Dopo la guerra fu tra i fondatori del gruppo Bildende Künstler (Visual Artists). Alcuni anni dopo lasciò il Socialist Unity Party e lavorò come operaio edile fino al 1972, quando decise di dedicarsi esclusivamente alla pittura.